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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見一個巨大稿)》公開征求意見好像想到了什么似

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網ぷ站
                【字體: 打印

                近年來,隨著╳金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易∩業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具★風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委▽員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監∑會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求●意見。銀監會將根據各界々反饋意見,進一步修改爆閃無比完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經◥驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重◥新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步≡驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合》的確定方法,分別規定了不同保證◢金安排情況下風險暴露難道你是想去攻打西耀星和北辰星的計量公式。

                《規則》包括正ξ文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用♂風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的『政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規←定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明╲確了違約風險暴露的加總方式。

                責任編輯:朱英
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